Sistema de negociação javascript

sistema de comércio javascript
Bem-vindo ao Home of the Open Java Trading System.
O Open Java Trading System (OJTS) é uma infra-estrutura comum para desenvolver sistemas de negociação de ações. Consiste em quatro partes: a coleta de dados brutos pela internet, o reconhecimento da negociação marca um módulo de visualização e módulos para se conectar às interfaces programáticas das plataformas de negociação, como os bancos. O objetivo do projeto é fornecer uma infra-estrutura comum independente (independente de plataforma) autônoma para desenvolvedores de sistemas de negociação. Alguns dos aspectos que devem ser abordados são fornecer um esquema comum de banco de dados compatível com SQL92 para armazenar dados financeiros, interfaces Java comuns para como trocar dados entre diferentes módulos, visualização de dados financeiros brutos e sinais comerciais e vários outros aspectos comuns necessários para criar um sistema comercial final.
Por causa do meu trabalho e da minha família, não consigo mais tempo para melhorar o OJTS. Estou continuando a atualizar a seção de links abaixo que irá orientá-lo para projetos mais ativos de código aberto java nessa área, no entanto.
Na verdade, como consequência do meu interesse pela dinâmica dos mercados de ações, comecei uma jornada nos detalhes mais profundos da economia nacional para entender as taxas de câmbio. Este tópico finalmente me leva a um estudo mais profundo do dinheiro em si como a unidade métrica que usamos em economia para medir "valor", "sucesso" ou "utilidade". Este tópico revelou-se extremamente interessante, mas ao mesmo tempo era muito difícil encontrar informações sobre o funcionamento do nosso sistema monetário. Vá ao redor e pergunte às pessoas de onde vem o dinheiro, quem o cria e o que determina seu valor. Você notará que mesmo as pessoas que têm um mestrado ou um doutorado. na economia não conhecerá esses detalhes. Oh, sim, eles responderão em termos técnicos crípticos, mas não poderão desenhar um diagrama simples que descreva o processo.
H. G. Wells disse ter dito:
"Escrever a moeda é geralmente reconhecido como uma prática censurável, de fato quase indecente. Os editores imploram ao escritor quase lágrima não escrever sobre dinheiro, não porque seja um assunto desinteressante, mas porque sempre foi profundamente perturbador ".
Eu sugiro a qualquer pessoa que viva em uma sociedade democrática para ler sobre este assunto. Isso afeta nossas vidas todos os dias até certo ponto que não pode ser exagerado! Na minha opinião, todos os cidadãos de um país democrático nesse mundo devem saber de onde o nosso dinheiro vem. Provavelmente você veio a este site para procurar ferramentas que o ajudem a aumentar sua riqueza monetária. Para entender a unidade métrica "dinheiro" (não importa se Dollar ou Euro) será um ingrediente importante no seu toolkit para ganhar dinheiro.
Se você tem pouco tempo e só pode dar ao luxo de ler um único livro sobre esse assunto, então sugiro que você leia Riqueza, Riqueza Virtual e Dívida por Frederick Soddy. Eu consegui comprar uma cópia usada via Amazon por US $ 23,48, mas existe também uma versão online. Você precisará do plugin DjVu para lê-lo. Este livro foi publicado originalmente em 1929, mas ainda descreve os fatos reais muito bem. Mesmo que eu não concorde com todas as conclusões de Frederick Soddy, seu trabalho é provável e provoca que você faça as perguntas corretas.
Lançamentos, Bugfixes e Documentação atualizada.
Estou investigando como tornar a OJTS mais compatível com outros esforços do sistema de comércio java.
Existe um novo wiki disponível no ITSdoc com foco na distribuição de conhecimento no domínio dos sistemas de investimento e comercialização. A idéia por trás do ITSdoc é ter uma plataforma de colaboração semelhante à wikipedia, ajudando a comunidade a compartilhar conhecimento.
Ontem eu publiquei a Versão 0.13 da biblioteca do OpenJavaTradingSystem. Entre os novos recursos estão: Recuperação de dados para ações, fundos e moedas da OnVista. Implementação de movimentação de moeda e conversões. As carteiras são implementadas e você pode trabalhar com Portfolios da mesma forma que com itens de papel de segurança simples. Adicionado uma estrutura geral para a aplicação de algoritmos para as séries temporárias do mercado de ações. Alternou do shell interativo SISC / Scheme para ABCL / CommonLisp plus seu editor chamado "J". Adicionado um mecanismo geral de cache de dados para armazenar dados que já foram recuperados na web no sistema de arquivos. Além de mais algumas melhorias menores Se você estiver interessado nesta nova versão, você deve começar na seção quickstart / screenshot. O manual ainda não está atualizado, mas pode dar-lhe, no entanto, algumas informações de fundo valiosas se você deseja usar a biblioteca em seu projeto. A documentação deve ser atualizada em breve.
D o c u m e n t a t i o n.
Documentos que descrevem os internos do projeto. Java Data Objects e documentação da interface.
& gt; & gt; HTML & gt; & gt; PDF Investment and Trading System Documentation Project.
T e c h n o l o g y.
Blocos de construção de terceiros utilizados neste projeto.
O HSQLDB é o mecanismo de banco de dados fornecido com o projeto para que você possa começar imediatamente a usar o OJTS sem instalar um banco de dados de terceiros. Mas se você planeja usar outro banco de dados compatível com SQL92, então esta é uma opção de configuração. Castor (licença: a licença Exolab)
Castor é uma estrutura de ligação de dados de código aberto para Java [tm]. É o caminho mais curto entre objetos Java, documentos XML e tabelas relacionais. A Castor fornece ligação Java-to-XML, a persistência Java-to-SQL e muito mais. Castor Doclet (licença: GNU LGPL v2.1)
Doclet de Java para gerar mapeamento e arquivos DDL para Castor JDO e Castor XML. TestMaker (licença: TestMaker Open-Source License)
Do projeto TestMaker, apenas a implementação dos protocolos como HTTP ou HTTPS é usada para coletar dados da web. jCookie (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca jCookie é necessária para que as bibliotecas do TestMaker funcionem. htmlparser (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca htmlparser é usada para extrair os dados dos recursos da Web. ABCL / CommonLisp (licença: GNU GPL v2)
ABCL (Armed Bear Common Lisp) é usado para implementar o coração algorítmico do projeto na linguagem de programação comum ANSI Common Lisp. JFreeChart (licença: GNU LGPL v2.1)
O JFreeChart é usado para a visualização de dados financeiros como gráficos. JSci (licença: GNU LGPL v2.1)
O Joda Time substitui as classes JDK Data e Time originais.
Links para outros projetos.
O grupo Google JavaTraders pode ser a melhor entrada para você descobrir mais sobre outros sistemas e ferramentas comerciais com base em Java.
O código do projeto está licenciado nos termos da LGPL e toda a documentação que você encontra neste projeto está licenciada nos termos da FDL.

My Startup Story.
A oportunidade de construir um Sistema de Negociação escrito inteiramente em Node. js.
Como tudo começou.
"Construa-o como quiser"
"Mas tem que ser".
Performant Resilient Mantableable.
Avanço rápido: o resultado.
Meteor. js Frontend (no OpenFin. co) Node. js Distribuído Microservices Backend Evento com recursos Comando-Query-Responsibility-Segregated.
Today's Talk.
Arquitetura de Microservices Event Sourcing em Node. js CQRS em Node. js Pensamentos finais.
O que são Microservices?
Em vez disso.
Processos múltiplos,
Pequenos Serviços Lógicos.
Comunicação de Microservices.
Podemos usar HTTP + REST, mas.
Mais serviços == Mais infraestrutura + Configuração.
Como outros serviços recebem notificações de mudanças?
Emissor de eventos do nó.
Funciona muito intra-processo, mas e quanto ao processo interprocesso?
npm instala o servicebus.
o servicebus facilita.
Com mensagens duráveis ​​ou transitórias!
servicebus: Enviar / Ouvir.
servicebus: Pub / Sub.
Blocos de construção do Microservice.
Uma estratégia para a persistência do microservice:
Sourcing de eventos.
Melhor explicado quando comparado a uma arquitetura CRUD.
Por que Sourcing de eventos?
Num sistema comercial,
existe um mercado,
onde as ordens combinam,
para criar trades.
CRUD: trader1 faz um pedido para.
Compre US $ 500 milhões de Verizon '21s em US $ 99,95.
HTTP POST / ordens.
1 Banco de dados Salvar.
Volte 3 adicionais.
campos gerenciados do lado do servidor.
Vamos fazer um comércio CRUD:
O trader2 vende US $ 200 milhões no Verizon '21s em US $ 99,95.
= 1 Find + 3 Write Operations to DB.
Encontre pedidos "comprar" para "92343VBC7".
Então, agora o banco de dados parece:
CRUD / REST apenas mantém o estado atual dos objetos.
Trader1 modifica o limite da ordem de compra para US $ 99,96.
E se as atualizações forem significativas?
Trader1 modifica o limite da ordem de compra para US $ 99,96.
(ou seja, quer monitorar o comportamento do comerciante).
Sabemos quando a ordem é criada.
e quando atualizado pela última vez para o estado atual.
Mas perca a modificação intermediária para US $ 99,97.
e preço limite original.
Solução 1: createdAt, updatedAt.
Solução 2: Tabela de auditoria.
Trader1 modifica o limite da ordem de compra para US $ 99,96.
Tem histórico completo de mudanças.
Mas o que mudou? Tenho que inferir do registro anterior.
Também o (n) atualizações + o (n) grava em CADA transação.
Conheça o Sourcing de Eventos.
Mantenha um registro de eventos imutável.
que representa uma fonte única de verdade.
PERFEITO histórico de auditoria,
O (1) db APPEND operação em CADA transação,
Estado atual do sistema em memória apenas.
P: O que acontece se travarmos?
A: Repetição de eventos na inicialização para reconstruir o estado atual do sistema.
P: E se eu tiver uma série de eventos?
A: Instantâneo o estado do sistema de cada n-eventos para criar um ponto de verificação.
P: E se eu precisar excluir um evento?
A: Você não, em vez disso, execute uma operação "reversa".
P: Como faço para obter o estado de um sistema após um evento?
A: Emite uma mensagem que represente mudanças.
Sourcing de Eventos em Node. js.
npm instala npm instalada sourced-repo-mongo.
Comece com sourced. Entity.
Entidades de gerenciamento.
Como é obtido?
Fiação de tudo.
Notificações e Consistência.
Voltar ao exemplo do CRUD.
HTTP POST / ordens.
1 Banco de dados Salvar.
Como as mudanças de estado são tratadas quando não são iniciadas por um pedido de usuário?
AJAX é tão 2018.
Vamos usar o Websocket Events.
(ou, pelo menos, imitá-los)
Uma Estratégia para Orquestração de Microservice:
Um modelo único.
Comandos e Consultas Segregados.
Os dados persistiram nos serviços não são necessariamente.
completo para usuários finais.
Pedido - Visão do serviço.
Vistas diferentes para pessoas diferentes.
Apresentando um Microservice Denormalizer.
O código é direto.
É realmente útil quando você precisa criar visualizações agregadas ou consolidadas de diferentes domínios.

Crie um sistema de negociação automática.
Passos para criar um sistema de troca automática.
Se você já tem uma idéia da estratégia que deseja usar, você pode ir diretamente para o passo 4.
Como queremos tornar o comércio automático mais acessível, também lhe damos a possibilidade de criar sistemas de negociação sem necessidade de programação.
Precisa de ajuda para criar seu sistema de negociação automatizado?
1 A idéia inicial.
Determine as condições para comprar / vender.
A partir de uma "ideia inicial", você definirá as condições de compra e venda da sua estratégia. ProRealTime, em seguida, permite que você teste essas condições de compra e venda antes de decidir usá-las. Você pode facilmente decidir se deseja ou não continuar com essa idéia e, posteriormente, melhorar sua experiência com base em sua experiência.
Suas respostas às seguintes perguntas podem dar uma idéia inicial do tipo de estratégia que deseja criar:
Você tem um método de negociação que você viu em um livro ou na internet que você gostaria de testar? Quais são os seus indicadores favoritos entre os numerosos disponíveis para você? Deseja levar em consideração preços altos e baixos em suas decisões de compra e venda? O seu sistema deve levar em conta uma condição ou múltiplas condições? Você quer usar uma estratégia de tendência ou uma estratégia de contra-tendência? Você quer apenas tomar posições longas ou também ocupar posições curtas para também se beneficiar de tendências descendentes? Você deseja basear suas saídas de mercado em condições relacionadas à análise técnica ou às técnicas de gerenciamento de dinheiro (o objetivo e as ordens de parada de proteção são determinadas com base no preço de entrada de posição)?
Em geral, uma estratégia começa com uma idéia simples que pode ser progressivamente melhorada.
Por exemplo, as estratégias podem ser baseadas em uma combinação:
de indicadores de tendência (média móvel, etc.) ou osciladores de sobrecompra / sobrevenda (RSI, estocástico, etc.) de retrações (Fibonacci, pontos de pivô, etc.) de fuga de preços locais baixos ou baixos de divergências (ou contra - tendências) entre o preço e um indicador de volume incomum.
Use idéias de suas experiências comerciais manuais.
Se você já investir nos mercados financeiros, a melhor inspiração pode ser o que já funciona para você quando você faz o & quot; manual & quot; negociação.
A negociação manual pode ser vista como experimentação permanente e negociação automática como a automatização de técnicas que você já aplicou com sucesso na negociação manual.
Obtenha idéias de fontes externas.
Muitos livros falam sobre estratégia de negociação e podem sugerir ideias de negociação ou estratégias completas que você pode testar.
2 Escolha do instrumento.
Uma vez que sua idéia inicial é determinada, você precisa determinar os instrumentos financeiros nos quais você deseja testar sua estratégia. Esta seção pode dar-lhe algumas idéias que poderiam ser levadas em consideração ao fazer sua escolha.
Liquidez: o instrumento que deseja escolher é suficientemente líquido para que seu sistema de negociação possa fechar uma posição a qualquer momento em boas condições?
Horário de negociação: você quer que sua estratégia possa tomar posições à noite e, como resultado, use instrumentos que citam 24 horas por dia durante a semana?
Intervalo de abertura: as horas de negociação mais limitadas que um mercado tem (ex: das 9:00 às 17:35), maior o risco de abertura no dia seguinte, com uma diferença significativa entre o preço de fechamento anterior eo novo preço de abertura. Para limitar esse risco, é possível investir em mercados que citam 24 horas por dia ou mercados com horários de fechamento mais limitados (ex: das 23:00 às 8:00). Para evitar o risco de abertura, você também pode planejar fechar qualquer posição aberta pelo menos 15 minutos antes do fechamento do mercado.
Margem requerida: certifique-se de ter a margem necessária suficiente para cobrir as posições do (s) seu (s) sistema (s) de negociação mais perdas que podem ocorrer (ver exemplos de margens na tabela abaixo).
Ganho mínimo a fazer: certos sistemas de negociação podem confiar em ocupar posições freqüentes por um curto período de tempo com o objetivo de fazer pequenos ganhos. Se estiver usando um sistema como esse, pode ser interessante usar um instrumento para o qual a proporção de "Execução custa" (tendo em conta as taxas de spread e corretagem) para "Valor do instrumento" é baixo. A tabela abaixo inclui alguns exemplos.
Exemplos com base nos preços IG CFD com o spread mínimo em 1º de junho de 2017.
Os spreads podem variar e nem sempre são iguais ao spread mínimo.
3 Gerenciamento de dinheiro / risco.
Os termos & gt; Gerenciamento de dinheiro & quot; e "gerenciamento de riscos" geralmente se referem a regras para:
Uma estratégia de gerenciamento de dinheiro bem planejada deve permitir que você maximize seus ganhos, limitando seu risco. Dependendo da sua técnica de gerenciamento de dinheiro, uma determinada estratégia pode estar ganhando ou perdendo para um dado conjunto de dados históricos.
As perguntas abaixo podem dar algumas idéias sobre o tipo de gerenciamento de dinheiro que você deseja usar:
Alavancagem: Qual é a alavancagem máxima que você não deseja reverter?
A alavancagem é calculada da seguinte forma: 1 / [valor de caixa / posição disponível]
Para limitar a alavancagem, você pode limitar o tamanho da posição ou aumentar o valor do portfólio.
Observe que o tamanho máximo da posição será solicitado cada vez que você iniciar um sistema de negociação e substituirá as condições do código.
Número máximo de pedidos: qual é a quantidade máxima de pedidos que deseja que seu sistema execute por dia?
(Ex: uma volta-rodada por dia ou seja mais ativo).
Observe que o número máximo de pedidos pode ser configurado através do & quot; Trading Options & quot; cardápio.
4 Transforme sua idéia em um sistema de negociação.
Trabalhamos para simplificar este passo essencial.
Para criar um sistema automático sem programação.
Na janela que exibe o instrumento desejado, insira e configure os indicadores usados ​​por sua estratégia. Em seguida, clique no botão na parte superior direita do gráfico e clique em "ProBacktest & amp; Comércio automático & quot; e, finalmente, clique em & quot; New & quot ;. Para definir suas condições de compra (para inserir posições longas), clique no & quot; Buy & quot; botão. Para indicar à plataforma o elemento em que sua condição de compra depende, clique no painel que contém o elemento em questão (ex: se sua condição depende do MACD, clique no painel que contém o MACD). A janela irá então oferecer-lhe para escolher as suas condições através de menus suspensos. Uma vez que sua condição é escolhida, clique em & quot; Concluído & quot; se você tiver terminado ou "Add Condition & quot; e reinicie a opção na etapa 4 para definir múltiplas condições. Opcional: você pode repetir as etapas 3 a 5 para definir também condições para vender sua posição longa, condições para entrar em posições curtas e condições para sair de posições curtas. Clique no & quot; Targets & amp; Paradas & quot; botão para definir as suas Paradas, Trailing Stops, & amp; alvos.
Agora você só precisa clicar no & quot; Gerar código & quot; botão.
A plataforma criará o código com base nas suas condições!
Você pode criar sistemas programando-os você mesmo no idioma do ProBuilder.
O idioma do ProBuilder (criado por ProRealTime) é bastante fácil para permitir que os usuários não estejam acostumados a programar para criar rapidamente sistemas ProOrder.
Nós escrevemos manuais de programação para você. Leia-os em seu próprio ritmo e aprenda a criar seus próprios sistemas passo a passo com muitos exemplos:
Com suas funções inteligentes, o editor de código também funcionará como assistente de programação:
Ajuda integrada: um menu lista todas as funções disponíveis com textos de ajuda e exemplos de uso para cada um. Verificação de erros em tempo real: o editor indica erros de programação em tempo real à medida que você escreve formatação automática: seu código é automaticamente colorido e formatado para simplificar a leitura e compreensão.
Se você tem uma conta ProRealTime Trading ou CFD patrocinada pela ProRealTime, você pode se beneficiar da assistência de programação fazendo um pedido através do formulário dedicado.
Escreva-nos com as suas condições para entrar e sair das posições e suas regras de gerenciamento de dinheiro, sendo o mais preciso possível e tentaremos enviar um código que corresponda aos seus requisitos.
Por favor, note que o ProRealTime não oferece nenhum conselho de investimento. Nossa assistência de programação consiste em enviar-lhe exemplos de linhas de código que permitirão pôr em prática algumas ou todas as condições que você nos indica, sem qualquer intervenção sobre a escolha dessas condições de investimento.
5 Teste seu sistema de negociação.
Oferecemos dois métodos complementares para testar seus sistemas de negociação.
ProBacktest: Backtest seus sistemas usando dados passados ​​PaperTrading: teste seu sistema dia após dia em condições de mercado real.
Simule suas estratégias com o ProBacktest.
O módulo ProBacktest permite simular a implementação de sua estratégia com base em dados históricos, a fim de obter uma estimativa sobre o que seu desempenho poderia ter sido.
Como resultado, o modo ProBacktest permite confirmar o desempenho de um sistema, com base nas informações disponíveis nos dados históricos, mas também detectar fraquezas para melhorá-lo.
Vários anos de dados intraday históricos.
Backtesting seu sistema em dados mais longos e mais confiáveis ​​fornece resultados mais relevantes e úteis.
ProRealTime oferece vários anos de dados históricos intradiários. A confiabilidade desses dados é mantida por uma equipe dedicada à manutenção de dados em tempo integral e uma conexão direta com trocas.
Inicie uma simulação ProBacktest com seu sistema de negociação.
Usar o ProBacktest é fácil:
Visualize a janela de gráficos do instrumento no qual você deseja testar seu sistema na unidade de tempo de sua escolha para a simulação (ex: 15 minutos). Use o & quot; history & quot; menu suspenso (no canto superior esquerdo do gráfico) para carregar a quantidade de dados históricos que você deseja usar (ex: 10 000 unidades). Na parte superior do gráfico, clique no botão, então na aba ProBacktest & amp; Trading automático & quot; e selecione o sistema que deseja testar. Clique em & quot; Modificar & quot; para acessar a janela do editor de código. A partir do & quot; ProBacktest & quot; guia, defina os seguintes parâmetros: Capital inicial: insira o valor do capital inicial para a sua simulação; os parâmetros de corretagem; definir a taxa de corretagem que se aplicará a cada transação na simulação (quantidade fixa,%, spread, etc.) Tamanho máximo da posição: indique o tamanho máximo da posição que o sistema de negociação não pode passar pela simulação. Dados históricos utilizados na simulação: por padrão, o sistema será simulado em todos os dados carregados no gráfico. Use esta opção se desejar reduzir o período de tempo para simular o sistema (ex: de 1º de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2017). Então você só precisa clicar no botão "ProBacktest my system" para iniciar a simulação.
Analise os resultados da simulação ProBacktest.
Uma vez que o sistema de negociação tenha sido testado, você pode verificar:
Sua curva de equidade Seu histórico de posição (na forma de gráficos) Seu histórico de ordens executadas (em forma de lista ou gráfico) Um relatório estatístico detalhado.
O relatório detalhado lhe dará muitas estatísticas úteis, tais como:
Análise de ganhos.
Ganho para o período simulado (em% e absoluto) Rácio ganho / perda% das posições vencedoras Análise diferenciada para posições longas e curtas.
Análise de posições.
Posição de tempo médio ocupada% de tempo no mercado Média de pedidos por dia / mês.
Maior perda em uma posição Máx. redução (perda máxima histórica) Exposição média / Exposição mínima.
Para saber mais sobre o ProBacktest, vá para a página 23 do manual de programação dos sistemas de negociação.
Aviso: a estática calculada com ProBacktest relaciona-se com dados passados. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Simule uma estratégia no modo PaperTrading.
O PaperTrading é um simulador de negociação que permite a prática de negociação em condições reais de mercado com um portfólio virtual.
Como resultado, você também pode simular a execução de seu sistema de negociação dia após dia em condições reais de mercado com PaperTrading.
Ele permitirá que você veja as posições tomadas pelo seu sistema comercial em tempo real e também teste suas próprias reações às situações de negociação automática.
Depois de iniciar sua plataforma ProRealTime no modo PaperTrading, iniciar um sistema no modo PaperTrading é feito da mesma maneira que no modo de negociação real, conforme descrito na seção 6 desta página.
6 Execute seu sistema de negociação no modo de negociação real.
Como fazer isso?
Abra o gráfico do instrumento no qual você deseja executar o sistema de negociação Neste gráfico, selecione a unidade de tempo que deseja usar para a execução do sistema de negociação. Na parte superior do gráfico, clique no botão e então clique em & quot; ProBacktest & amp; Trading automático & quot; e selecione o sistema que deseja executar. Clique no botão & quot; Prepare for automatic trading & quot; para enviar o sistema para o ProOrder. A janela do ProOrder é aberta. Seu sistema estará no "não está executando" seção da janela do ProOrder.
Método alternativo mais rápido - quando você está simulando o sistema com o módulo ProBacktest, você pode arrastar o sistema da janela de gráficos para a janela de AutoTrading do ProOrder:
Na janela de gráficos, clique com o botão esquerdo na curva & quot; Equity curve & quot; ou o título "ProBacktest - Positions", mantenha pressionado o botão do mouse e mova o cursor para a janela ProOrder AutoTrading. Quando você solta, o sistema aparecerá na janela do ProOrder na seção "Não executando & quot; seção.
Defina as opções do ProOrder.
No topo da janela do ProOrder, clique no botão para definir opções relacionadas ao ProOrder. Posição e status da ordem após a parada dos sistemas: quando um sistema está parado, escolha se deseja que o ProOrder feche as posições e cancele as ordens pendentes; ou mantê-los para gerenciá-los manualmente. Pare devido ao número de pedidos: escolha um limite para o número de pedidos que um sistema pode colocar. Além deste limite, o sistema será interrompido. Parar devido à data de validade: por motivos de segurança, todos os sistemas têm uma data de validade comum, além da qual eles serão interrompidos. Para estender a data de validade, clique em "Extend & quot; na janela do ProOrder. O "Limite de validade" O parâmetro permite definir o número de dias de cada extensão.
Uma vez que estas opções estão definidas, clique no ícone X para fechar a janela de opções e volte para o ProOrder.
Comece seu sistema.
Na janela do ProOrder, clique no botão do seu sistema de negociação. A janela que abre solicita a confirmação de iniciar o sistema de troca automática. Esta janela lembra as informações importantes: O instrumento eo prazo em que o sistema será executado O nome do sistema e sua versão (que correspondem à data e hora que foi enviada aos servidores ProOrder) O código das preferências do sistema de negociação você configurou as opções do ProOrder As condições de execução dos sistemas de negociação automática Antes de iniciar o sistema, você deve definir o parâmetro "Tamanho máximo da posição". Este é o tamanho máximo da posição que sua estratégia poderá levar, independentemente das condições do código.
Exemplo: Em um de seus sistemas no DAX30 Future, você definiu um "tamanho de posição Max" de dois contratos Seu sistema já possui uma posição longa (compra) de 1 contrato. Uma nova condição do seu sistema é atendida e solicita comprar 2 contratos adicionais para teoricamente aumentar o tamanho da posição para 3 contratos. Esta condição será ignorada porque você definiu um & quot; tamanho máximo da posição & quot; de 2 contratos. Finalmente, clique no botão.
Seu sistema será então exibido no & quot; Running & quot; seção da janela do ProOrder e piscará para mostrar que foi ativado. O seu "Estado" também mudará de & quot; não rodando & quot; para "Running" quot ;.
7 Monitorar e melhorar continuamente seus sistemas.
Monitore seus sistemas.
Quando um sistema ProOrder está sendo executado, você pode verificar sua atividade e desempenho na janela ProOrder do software ProRealTime.
Curva de capital.
Para cada sistema de negociação, você pode exibir a curva de equivalência patrimonial mostrando o desempenho (ganhos e perdas) do sistema desde o início.
Uma análise precisa das flutuações da curva de equidade pode dar-lhe informações úteis para melhorar seu sistema. Por exemplo, como evitar algumas das perdas realizadas ou reforçar posições durante os períodos em que o sistema está fazendo ganhos.
Histórico de pedidos e posições.
O gráfico do Histórico de posições exibe histogramas mostrando as posições históricas do seu sistema de negociação. É notadamente útil ver se o seu sistema está frequentemente em posição e o tamanho médio das posições.
O histórico de pedidos é exibido no gráfico de preços. As ordens para entrar em posições são mostradas por setas e as ordens de saída são mostradas por cruzes.
Ambas as informações também estão disponíveis na janela de relatório detalhado no formato de lista.
Estatisticas.
O relatório detalhado de negociação dá acesso a cerca de trinta estatísticas sobre cada sistema de negociação, tais como:
Análise de lucro: ganho médio por tipo de posição (longo / curto), porcentagem de posições vencedoras, relação lucro / perda, etc. Análise de suas ordens e posições: ordens médias executadas por dia, porcentagem de tempo no mercado, tempo médio entre duas posições, etc. Análise de risco: redução máxima, exposição máxima ao risco, exposição média ao risco, etc.
Dica: o relatório detalhado, a lista de pedidos e a lista de posições podem ser facilmente exportados para aplicativos externos, como aplicativos de planilhas (por meio de arrastar e soltar).
Melhorar continuamente seus sistemas.
Todas as informações acima serão úteis para você detectar deficiências em seus sistemas, melhorá-las e adaptá-las a novas condições de mercado.
Nota: quando você modifica um sistema de negociação, a versão antiga permanecerá no ProOrder (a menos que você o remova manualmente). Para mostrar facilmente a diferença entre versões antigas e novas, o ProOrder exibe um número de versão (que corresponde à data e hora em que enviou o sistema de negociação para o ProOrder).
Uma vez que você conhece os conceitos básicos do módulo ProOrder, recomendamos que você também leia os manuais de programação que escrevemos cuidadosamente para que você possa se programar com mais independência.
Quando você melhora o seu sistema, os módulos ProBacktest e ProOrder serão seus melhores parceiros para confirmar suas mudanças via simulação.
Importar / Exportar seus sistemas.
Compartilhe seus sistemas com amigos.
Gostaria de compartilhar um de seus sistemas com um amigo?
É muito simples:
Do "ProBacktest e Trading Automático" janela, selecione o sistema que deseja compartilhar e clique em & quot; Exportar & quot ;. Na próxima janela, selecione & quot; Nenhum, o código será totalmente editável & quot ;, então clique em & quot; Exportar & quot ;. Seu sistema de negociação será exportado como um & quot ;.itf & quot; Arquivo. Agora, você só precisa enviar esse arquivo por e-mail para a pessoa de sua escolha, que será capaz de importá-lo facilmente para a plataforma ProRealTime!
Importe um sistema criado por outra pessoa.
Você baixou um & quot ;.itf & quot; arquivo de um site ou fórum da Internet? Um amigo enviou-lhe um sistema de negociação que ele criou?
Aqui é como usá-lo em nosso módulo ProOrder AutoTrading:
Do "ProBacktest e Trading Automático" janela, clique no & quot; Importar & quot; botão. Na janela que se abre, selecione o arquivo. itf do seu computador e, em seguida, valide para importá-lo para sua plataforma. O sistema agora aparecerá na lista de sistema, na janela "ProBacktest and Automatic Trading". Verifique se o sistema está adaptado à sua situação e adapte-o, se necessário, para suas próprias necessidades. Nunca use um sistema de negociação de um terceiro sem primeiro testá-lo e adaptá-lo, se necessário.
Nota: para executar um sistema comercial importado para o ProOrder com um portfólio real, seu código deve ser acessível (e modificável). No entanto, o backtesting é possível em qualquer caso.
Automated Trading está disponível através de um.
Plataforma de negociação Premium Plataforma de suporte AutoTrading suporte.
Serviços de corretagem Execução de ordens.
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O ProRealTime oferece recepção e transmissão de serviços de pedidos em instrumentos financeiros alavancados. Os serviços de execução de pedidos são fornecidos pela Interactive Brokers.
A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Siga ProRealTime para informações e visualizações exclusivas.
Os seus comentários são importantes.
pelo site independente BrokerVergleich.
ProRealTime Trading é um nome comercial da ProRealTime SAS, uma empresa de investimento aprovada e supervisionada pelas autoridades financeiras francesas.
(Autorit & eacute; de ​​Contr & ocirc; le Prudentiel et de R & eacute; solution / Banque de France).
ProRealTime SAS (empresa comum simplificada) - N & deg; 499 355 444 RCS Nanterre.
Sede: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - França.
Número de IVA da UE: FR90499355444. Recibo da CNIL (Comitê Nacional de Computação e Privacidade de Dados) número 1300984.

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Desenvolvemos a nossa nova plataforma de negociação HTML5 usando o nosso SuperWebSocket Data Server e a Biblioteca de Mapas e Webs de StockChartX HTML5 para fornecer um layout fluido e responsivo com todos os sinos e assobios (incluindo back testing, alertas e negociação automática através do nosso TradeScript End User Biblioteca de scripts).
Nossa plataforma de negociação HTML5 oferece vários recursos únicos, incluindo um plugin de vídeo Bloomberg News com uma sala de bate-papo e servidor de bate-papo, um assistente de abertura de conta, visualizações de perfil de usuário, controles personalizados e muito mais.
Todas as cores, fontes, campos, imagens e layouts de tela são personalizáveis, permitindo que você crie uma plataforma de negociação única e on-line móvel.
Basta conectar seus dados de mercado usando nosso servidor de dados SuperWebSocket, integrar sua API de corretagem, conectar seu banco de dados e implantar o site em seu servidor web. É tão fácil. Nós também oferecemos serviços de personalização e integração.
Embora nós recomendamos a nossa plataforma de negociação baseada em desktop para negociação avançada, esta plataforma de negociação HTML5 oferece a conveniência e acessibilidade de uma aplicação web e móvel em qualquer dispositivo.
Outras plataformas de negociação HTML5 tendem a parecer as mesmas e a funcionar da mesma forma. M4 HTML5, por outro lado, é uma estrutura de código-fonte que pode ser personalizada para que sua oferta possa se destacar da concorrência.
White Label Trading Platform com Back Office opcional.
A funcionalidade opcional de middle-back e back office baseada em nuvem está disponível e o front-end M4 HTML5 pode ser integrado com qualquer back office existente.
Opcional M4 Forex MT4 & trade; Ponte.
O M4 - Forex MT4 Bridge permite que o M4 HTML5 se conecte com os servidores MT4 para que as corretoras de Forex existentes com licenças MT4 possam implantar aplicativos personalizados em toda a Web e em dispositivos móveis, como iPhone, iPad e Android.
O MT4 Bridge possui uma execução comercial ultra rápida de 10ms com servidores MT4 usando nossa biblioteca de adaptadores MT4 proprietária escrita no código do lado do servidor C ++ de baixo nível hospedado na nuvem.
Os comerciantes podem visualizar seu histórico de negócios, posições e abrir pedidos de uma tela personalizável. A ponte MT4 pode ser rotulada a branco e é totalmente customizável. O código-fonte completo está disponível, o que suporta roteamento dinâmico de pedidos, cotações em tempo real e dados históricos. O melhor de tudo, a MT4 Bridge não é um imitador ou clone de outra plataforma, permitindo que sua empresa se destaque oferecendo uma plataforma exclusiva e proprietária.
O que você deveria saber:
1. Comprar uma plataforma de negociação readymade, custom-built é caro.
2. Construir uma plataforma de negociação a partir do zero pode ser ainda mais caro.
3. O arrendamento de uma plataforma de negociação cria custos de comutação altos e, muitas vezes, inescapáveis, sem mencionar, pagamentos de royalties intermináveis.
4. É limitativo e perigoso ser negado o acesso ao código-fonte da sua plataforma de negociação.
5. No entanto, o uso de código livre e aberto é ainda mais perigoso (consulte nosso documento).
Corretoras, talvez você esteja pagando por uma plataforma que você não possui. Ou, você está preocupado, seus concorrentes estão lançando novas versões de sua plataforma tão rapidamente que você não pode continuar?
Os comerciantes, talvez você esteja frustrado com a falta de flexibilidade e suporte com o seu software de negociação existente, fora da prateleira. Suas características limitadas são inadequadas para o seu estilo de negociação? Eles estão te segurando?
StockChartX HTML5 Web e Mobile JavaScript Financial Charting Engine.
Desenvolvido em JavaScript, HTML5 e CSS, o StockChartX HTML5 Web & Mobile permite que os desenvolvedores criem dados financeiros em tempo real; incorporar objetos como comprar, vender, sair ou objetos de imagem personalizados; adicionar anotações, linhas de tendências e outros estudos de linha; Insira vários indicadores técnicos e muito mais.
Em um dispositivo móvel, como iPad ou iPhone, o StockChartX HTML5 pode ser manipulado usando gestos de toque como pitada, deslize e toque. Em um computador com um navegador da Web, o StockChartX HTML5 possui um conjunto completo de controles de mouse e teclado. Isso fornece um conjunto completo de ferramentas de análise técnica com uma interface de usuário comum em todos os dispositivos.
Indicadores Técnicos.
StockChartX HTML5 Web & Mobile possui mais de 80 indicadores técnicos populares que podem ser personalizados por parâmetros definidos pelo usuário. Nossos indicadores técnicos foram validados por seus autores sempre que possível, para que você possa ter certeza de que os cálculos estão corretos. É por isso que nossa biblioteca de indicadores técnicos ganhou inúmeros prêmios pela revista Futures e revista Stocks & Commodities. Veja aqui uma lista completa de indicadores.
Logon funcional. Dados e gráficos em tempo real. Interface de negociação com recursos de negociação automática. Script de usuário final via TradeScript para testes, alertas e digitalização de volta. Todas as cores, fontes, campos, imagens e layouts de tela são customizáveis. Exibição de citações de pares de Forex em tempo real. Servidor de dados SuperWebSocket C # de alto desempenho. Gráfico em tempo real via StockChartX HTML5 Web & Mobile. Mais de oitenta indicadores técnicos da nossa premiada biblioteca de indicadores técnicos TA-SDK. Vários gráficos podem ser exibidos em uma tela (usando o StockChartX HTML5). Modelo de tela de pedidos customizável.
Tela básica de alertas de mercado, que inclui Stock Twits. Modelo de calendário econômico editável pelo usuário. Modelo de tela do editor de perfil de usuário. Modelo de lista de perguntas freqüentes. Vários exemplos de UI no modelo. Elementos de página customizáveis. Modelos de mensagens e timelines ao vivo. Modelo de planos de preços. Tabelas personalizadas. Suporte de tema completo incorporado.
A maioria das empresas deve preferir comprar para construir: se você criar seu próprio produto, existe um risco inaceitável. E se o resultado final for uma falha? M4 economiza milhares de horas em tempo de desenvolvimento. Isso se traduz em um tempo de mercado mais rápido, custos mais baixos e um ROI mais alto. O M4 oferece suporte total. Os desenvolvedores de software receberão suporte técnico, configuração e treinamento, atualizações de código-fonte e conselhos úteis ao longo da duração da sua assinatura de código-fonte. Talvez, o mais importante, você pode ganhar uma receita substancial com a M4 ao inscrever-se no nosso Programa de Resgistrador de Valor Adicionado.
Comece com o M4 HTML5>
Suporte para desenvolvedores.
Nós fornecemos configuração e treinamento de desenvolvedores por meio de compartilhamento de área de trabalho, para que você possa executar a plataforma M4 imediatamente após a compra da licença. As atualizações de suporte técnico e código fonte são fornecidas por um ano e podem ser renovadas. Contacte-nos para começar hoje.
Direitos autorais e cópia; 2002-2017 por Modulus Global, Inc., todos os direitos reservados.

Detalhes da sessão.
Desenvolvimento de sistema de negociação de ações automatizado com Node. js.
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Apresentação.
Jae Yang é um engenheiro aeroespacial que trabalha em uma empresa Sunnyvale que desenvolve simuladores de vôo e dispositivos de treinamento qualificados da FAA. Ele começou a negociar em 2006. "node-ibapi-addon" é um complemento Node. js de código aberto da Interactive Brokers API que mapeia as chamadas da API C ++ para chamadas javascript. Este addon permite que os desenvolvedores automatizados de sistemas de negociação escrevam a lógica no javascript e utilizem muitos dos recursos do Node. js. Nesta sessão, Jae irá examinar como construir e instalar o nó-ibapi-addon, e como estruturar seu código ATS para usar o addon. Material de bônus sobre como todo o addon foi escrito.
Os auto falantes)
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31/10/17 7 Mais vídeos publicados do Code Camp! 10/10/17 SV Code Camp # 12 Imagens postas! 25/09/17 129 Sessões programadas!
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