Troca de opções triplas

Jogada Tripla.
DEFINIÇÃO de 'Triple Play'
Nos investimentos, um estoque que simultaneamente supera as expectativas dos analistas quanto à receita e ganhos e também gera orientação de lucros nos próximos trimestres. O termo triple play foi popularizado pela primeira vez pelo Bespoke Investment Group em meados dos anos 2000 e é visto como um sinal altamente positivo para o estoque. Alguns investidores gostam de olhar para as ações de triple play como um filtro preliminar para encontrar bons estoques para pesquisar investimentos.
BREAKING DOWN 'Triple Play'
Um jogo triplo é visto como um sinal altamente positivo porque indica que não só uma empresa está crescendo em seus negócios e ganhos, mas também fazendo isso de forma que se espera que dure mais longo prazo. Muitas vezes, quando um estoque supera as estimativas de receitas e ganhos, os analistas se perguntam se os números mais altos podem continuar. Se a empresa não aumentar a orientação, isso pode indicar que a administração espera uma queda no próximo período.

Triple Witching e Opção de Negociação.
O blogueiro convidado de hoje é Dan Passarelli, fundador do Market Taker Mentoring e autor do livro Trading Option Greeks.
Como o ícone dos anos 60, Donovan declarou: "Deve ser a estação da bruxa". Na troca de opções, a estação da bruxa vem quatro vezes por ano, e está quase em cima de nós. O termo "bruxas triplas" foi originalmente usado para descrever o dia em que as opções de índice, opções de capital e futuros de índices começaram a negociar em seus contratos vencidos. Embora algumas das principais opções de índice agora interrompam a negociação na quinta-feira antes do vencimento, a terceira sexta-feira do mês que termina em cada trimestre ainda é um dia de nota para os comerciantes de opções.
A "bruxa" deste dia decorre do fato de que o volume da opção e o volume dos estoques subjacentes tendem a ser mais altos naquele dia, o que às vezes leva a mudanças de preços inesperadas e ampliadas. Isso poderia significar mais risco.
Mas essa bruxa não precisa necessariamente ser temida, evitada ou queimada na estaca. Embora esta anomalia faça muitos comerciantes e investidores um pouco nervosos, uma sólida compreensão do fenômeno pode fazer de você um comerciante melhor e mais bem-sucedido.
Muitos comerciantes, especialmente os profissionais que estiveram no jogo há muito tempo, gostam de expirar "aplaudir". Isso significa que eles geralmente gostam de fechar as opções de compra e quase a ponto de sair o quadro. Se um comerciante é longo, as opções de dinheiro, ele os venderá para chegar a zero contratos. Se um comerciante é curto perto da moeda, ele vai comprá-los. Livrar-se das opções de longo prazo que expiram evita o maior risco de aceleração da teta que vem com a expiração. O fechamento de opções curtas evita o risco do pino ou o risco de não saber se ou quantas opções serão atribuídas.
Toda essa negociação de opções pode ser acompanhada por um maior volume no estoque subjacente como comerciantes profissionais (ou seja, delta neutro) também fecham suas coberturas comprando ou vendendo ações. De acordo com a forma como os provedores de liquidez foram posicionados nas opções (longas ou curtas, chamadas ou colocadas), esse aumento no volume de estoque pode causar pressão para cima ou para baixo.
Entender a brincadeira tripla e estar preparado para suas implicações deve fazer parte da estratégia dos comerciantes entrar no vencimento trimestral. Simplesmente apreciando o fato de que a segurança subjacente pode ter esses movimentos e saber por que os comerciantes oferecem a oportunidade de ajustar seu plano de negociação para esse dia para atualizar um potencial "surpresa".
A Passarelli iniciou sua carreira comercial no piso do Chicago Board Options Exchange (CBOE) como um fabricante de mercado de opções de ações. Ele também negociou opções agrícolas e futuros no chão da Chicago Board of Trade (CBOT). Em 2005, a Passarelli se juntou ao CBOE Options Institute e começou a oferecer conceitos comerciais básicos e avançados. Certifique-se de visitar a opção de negociação do Blog de Dan, os gregos e o site Taker Mentoring.
Pós-navegação.
Um pensamento sobre & ldquo; Triple Witching e Option Trading & rdquo;
"Descartar-se das opções longas que expiram evita o maior risco de acelerar a teta que vem com a expiração".
Qual é o efeito do dia de expiração das opções em opções que expiram no mês seguinte? Ontem (12/18) logo após o sino de abertura, parecia que a maioria das opções de janeiro / SPY do dinheiro em / perto entraram em colapso.
15-25% de preço, mesmo quando a SPY aumentou. Mais tarde no dia, essas opções caíram para uma perda líquida de 50-70%, quando a SPY deixou cair alguns pontos. Se os comerciantes fechassem em massa as posições nas Januárias porque eles eram, a partir de ontem, apenas 30 dias de calendário expirando? Se assim for, eles não parecem estar entrando nos fevereiro.

Operação de opção tripla
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Triple Witching.
DEFINIÇÃO de 'Triple Witching'
O bruxo triplo ocorre quando os contratos de futuros de ações, opções de índice de ações e opções de ações expiram no mesmo dia. Os dias sorridentes triplos acontecem quatro vezes por ano na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Os dias de bruxas triplos, em particular a hora final de negociação anterior ao sino de fechamento, podem resultar em uma atividade de negociação escalada e volatilidade à medida que os comerciantes fecham, desdobram ou compensam suas posições vencidas.
Derrubando 'Triple Witching'
Desde 2002, os dias triplos de bruxa também incluíram o vencimento de futuros de ações individuais, o que significa que existem quatro tipos de contratos que expiram, mas o termo feiticeiro quádruplo nunca capturou.
Os dias triplos de bruxaria geram atividade de negociação e volatilidade porque os contratos que podem expirar podem exigir a compra ou venda do título subjacente. Embora alguns contratos de derivativos sejam abertos com a intenção de comprar ou vender o título subjacente, os comerciantes que buscam a exposição a derivativos apenas devem fechar, desdobrar ou compensar suas posições abertas antes do fechamento da negociação em dias triplos de bruxa.
Offsetting Futures Positions.
Um contrato de futuros, que é um acordo para comprar ou vender um título subjacente a um preço predeterminado num determinado dia, exige que a transação acordada ocorra após o vencimento do contrato. Por exemplo, um contrato de futuros no Standard & amp; O índice Poor's 500 (S & amp; P 500) é avaliado em 250 vezes o valor do índice. Se o índice for cotado em US $ 2.000 no vencimento, o valor subjacente do contrato é de US $ 500.000, que é o valor que o proprietário do contrato é obrigado a pagar se o contrato caducar.
Para evitar essa obrigação, o proprietário do contrato fecha o contrato vendendo-o antes do vencimento. Depois de fechar o contrato expirante, a exposição ao índice S & P 500 pode ser mantida através da compra de um novo contrato em um mês adiantado. Isso é referido como o lançamento de um contrato.
Opções de vencimento.
As opções que estão no dinheiro apresentam uma situação similar para os titulares de contratos vencidos. Por exemplo, o vendedor de uma opção de compra coberta pode ter as ações subjacentes chamadas se o preço da ação fechar acima do preço de exercício da opção que expira. Nessa situação, a opção vendedor tem a opção de fechar a posição antes do vencimento para continuar segurando as ações, ou permitir que a opção vença e as ações sejam chamadas.
Triple Witching e Arbitrage.
Embora grande parte da negociação no fechamento, abertura e compensação de futuros e contratos de opções durante os dias triplos de bruxelas esteja relacionada à ocupação de posições, o aumento da atividade também pode gerar ineficiências de preços, o que desencadeia arbitragens de curto prazo. Essas oportunidades são muitas vezes os catalisadores de volume pesado que vai ao fim em dias de feitiços triplos, já que os comerciantes tentam lucrar com pequenos desequilíbrios de preços com grandes trocas de ida e volta que podem ser concluídas em segundos.