Sistema de comércio de sopa de tartaruga

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Bolo de tartaruga de estratégia, sopa de tartaruga mais um.

Para alguns comerciantes me pediram para publicar em seu site Trading System Turtles (ou, como ela ainda o chama, & # 8212; & # 171; Turtle System & # 187;), e embora esta estratégia seja aplicável a todos os mercados e é altamente aclamada no Os últimos 30 anos, mas ainda não vou ser sua publicação, mas apenas o toco brevemente, e agora consideramos a estratégia da Sopa de Tartarugas Linda Raschke e da Sopa de Tartaruga mais uma.

Trading System Turtles & # 8212; sistema de negociação de médio e longo prazo que foi originalmente inventado para os mercados de futuros (incluindo contratos para o franco suiço, marca alemã, libra esterlina, franco francês, iene japonês e dólar canadense) e com base em uma quebra de 20 dias e 55 - extremos do dia (makismumov e minima) & # 8212; então certamente pode ser aplicado completamente no mercado forex, mas este veículo é um & # 171; mas & # 187; - fórmula bastante complexa para calcular a posição na forma de N.

É por isso que não vou publicar esta estratégia em seu site, e para quem será interessante & # 8212; leia-o aqui (abre em uma nova janela em formato pdf, que pode e salva no seu computador): Trading System Turtles.

Embora seja desejado e modernize este sistema de negociação sem a quantidade N (não arrisque mais de 1-2% do depósito, o stop-loss definido nos próximos mínimos mínimos e máximos, e exatamente da mesma forma fora do mercado no avaria dos extremos de 10 dias) & # 8212; mas será uma estratégia completamente diferente # 8230;

Tudo o que eu queria oferecer aprendido com este AT é que este sistema é o sistema de comércio de tartaruga COMPLETA, ou seja, suas regras básicas cobrem absolutamente todos os aspectos da negociação nos mercados financeiros e não deixam espaço para a intuição ou alguma adivinhação ao negociar!

Aqui estão todos os & # 171; componentes do sistema de negociação total e # 187; (que deve estar presente, em princípio, em qualquer estratégia forex e qualquer estratégia para os mercados financeiros):

Mercados & # 8212; O que comprar ou vender o dimensionamento de posição & # 8212; Como comprar ou vender Entradas & # 8212; Ao comprar ou vender Stops & # 8212; Quando sair de uma posição perdedora Exits & # 8212; Quando sair de uma posição vencedora Tactics & # 8212; Como comprar ou vender.

É por isso que este sistema comercial e permitiu que as tartarugas ganhasse nos mercados financeiros por tanto tempo!

E agora vamos passar para as estratégias de hoje:

1) Estratégia L. Raschke Turtle Soup.

Após a ocorrência da Tartaruga do Sistema de Negociação (que discutimos acima), observou-se que este veículo é uma subsidência inerente bastante grande do depósito e a baixa proporção de ganhos para a perda do grande número de falhas falsas nos mercados financeiros. É por isso que a aparente estratégia de & # 171; Turtle Soup & # 187; .

A estratégia TURTLE SOUP é encontrar os casos em que um avanço no mercado é errado e, portanto, o preço não reverte ou ocorre reversão no mercado financeiro (no nosso caso, consideraremos o mercado cambial).

E embora algumas das reversões sejam apenas de curto prazo e fecharão o negócio com um lucro mínimo ou mesmo com zero, bem, às vezes com uma perda de paragem mínima, mas, às vezes, essas reversões serão fornecidas por meio ou reversão de tendência de longo prazo no mercado e assim nos permitem obter bons lucros.

E assim vamos concluir um acordo nas seguintes condições:

1. Abra o gráfico diário do par de moedas escolhido (embora seja para mim, então esta estratégia pode ser aplicada a qualquer período de tempo (eu recomendo não menos do que M15), mas esses intervalos, os parâmetros de uma parada final e indentação claro, diferem um pouco). Se você acha que o comércio em gráficos diários não lhe convém, porque você tem uma conta de negociação bastante pequena e # 8212; abra um centavo do forex.

2. A vela de hoje será sempre a 20ª da última vela, faixa de 20 dias, por isso, há 20 dias e são 20 dias mínimos e 20 dias de alta. Marque-os em um gráfico com linhas horizontais (se desejado por clareza).

3. No dia anterior, um mínimo ou máximo deve ser localizado a uma distância de pelo menos 4 dias a partir de hoje.

4. Uma vez que a vela de hoje, reescrito mínimo ou máximo (20 dias anteriores) e # 8212; coloque um pedido pendente por preço em 5-10 pontos acima do preço mínimo da compra mínima de 20 dias (por exemplo, solicite um buy-stop). E de acordo com os 5-10 pontos inferiores ao preço máximo de fechamento dos 20 dias de alta para fazer uma ordem de venda.

Além disso, este pedido pendente é válido apenas para a vela diária de hoje! Se não funcionasse até o fim das velas do dia de hoje & # 8212; delete isso.

5. Se o pedido for disparado, você deve colocar uma perda de parada alguns pips acima dos preços elevados das velas para as transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos abaixo dos preços mínimos para promoções em venda.

6. Uma vez que a posição se torna rentável & # 8212; traduzi-lo para o ponto de equilíbrio e ajuste-o em uma parada final (parada de arraso universal ou MT4 padrão), que, para cada par de moedas deve ter sua própria & # 8212; mais volatilidade no mercado (por exemplo, pares de GBPUSD, GBPJPY) por uma parada posterior acima (e, portanto, o nível de tradução para o ponto de equilíbrio também) & # 8212; como 50-70 pontos.

Se o par de moedas for menos volátil (USDJPY e EURUSD (embora ultimamente e não seja chamado de menos volátil)) & # 8212; stop-loss-stop de 30-50 pontos.

7. Também neste sistema comercial existem regras para a reentrada no mercado:

Se durante o primeiro ou segundo dia após o acordo de abertura, trabalhou um stop-loss & # 8212; reinstale a ordem pendente no mesmo nível que a primeira ordem (ver parágrafo 4) e # 8212; mas esta regra é válida apenas para o 1º e 2º dia de negociação!

2) Estratégia L. Raschke Turtle Soup plus One.

1. Emergindo no mercado 20 dias, mínimo ou máximo, mas deve ser feito com pelo menos 3 velas fechadas anteriormente. Isso, pelo menos, fecha ou abaixo do mínimo anterior de 20 dias. Consequentemente, o máximo subiu para o nível ou ligeiramente superior ao máximo anterior de 20 dias.

2. Pendente ordem comprar parar definido no dia seguinte ao dia do encerramento velas ao nível dos 20 anteriores dnevngo mínimo & # 8212; para transações para a compra ou no máximo de 20 dias para pechinchas à venda.

Da mesma forma, se o curso do dia a transação não estiver aberta & # 8212; exclua uma garantia!

3. Stop-loss é definido na abertura de um warrant por alguns pontos abaixo do último mínimo (1 ou 2 dias) para as transações para a compra e, portanto, alguns pontos acima do último pico (1 ou 2 dias ) para transações à venda.

4. Da mesma forma, usamos uma parada para sair de uma posição & # 8212; seu valor é aproximadamente o mesmo que em & # 171; Sopa de tartaruga e # 187; e ustanavivaetsya a vontade! Por não definir uma parada final, você pode pegar e preços do mercado ravorot & # 8212; Você decide (como no exemplo veshe)!

Só quero avisá-lo que, nos gráficos diários, esses modelos não aparecem com freqüência, mas se nalizirovat vários pares de moedas, o número de transações será mais garantido!

UPDATE: Apenas quero acrescentar que esses modelos são: Sopa de tartaruga, Sopa de tartaruga mais Um é quase sempre acompanhado de indicadores diverentsiyami MACD, estocástico, CCI, observando a divergência desses indicadores, e você pode encontrar facilmente o modelo acima descrito.

Através desta estratégia, o comércio forex você pode comprar.

Nota: se você deseja receber as atualizações Adviser & # 8212; DEIXE feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar e-mail no corpo das revisões! e-mail, indique na página de pagamento & # 8212; o que indica onde os bens serão entregues!

Os resultados do teste experiente Sopa Turtle / Turtle Soup plus One & # 8212; 2 em 1, negocia estratégia de forex & # 171; Sopa de tartaruga, sopa de tartaruga mais um # 187 ;:

1) Teste a forex strategy & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (H1) & # 8212; Desde 2008 !

2) Teste a estratégia forex & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (H4) - desde 2008!

3) Teste a estratégia forex & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (D1) & # 8212; desde 2008 !

Consultor de testes para fornecer o par de moedas EURUSD e apenas a estratégia & # 171; Turtle Soup & # 171 ;, embora o conselheiro tenha fornecido para mudar a 2 ª estratégia & # 171; Sopa de tartaruga + One & # 171 ;!

Se houver novas configurações para os outros pares de moedas e # 8212; Eles serão enviados para todos os compradores que deixem comentários sobre a EA vão colocar na loja Plati. ru!

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Sistema de comércio de tartarugas.

O sistema de comércio de tartarugas (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Usando vários sistemas clássicos de tendências, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhante ao sistema Turtle), simulados em múltiplos prazos e um portfólio de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros ao longo de mais de 30 centrais que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.

O sistema de comércio de tartarugas explicado.

O Turtle Trading System negocia com breakouts semelhantes a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de dupla duração onde a entrada mais curta é usada se o último comércio fosse uma troca perdedora.

O sistema Turtle usa uma parada baseada na faixa média verdadeira (ATR).

Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Este parâmetro diz ao Trading Blox se os negócios na direção curta devem ou não ser realizados.

Quando este parâmetro é definido como Falso (desmarcado e desativado), a Trading Blox olha para trás o último desdobramento de entrada para esse instrumento e determina se teria sido um vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se o último comércio fosse, ou teria sido um vencedor, o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta).

A última ruptura é considerada a última ruptura nesse mercado, independentemente de essa fuga particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada por causa desta regra. (Trading Blox olha para trás apenas em & # 8220; intervalos regulares & # 8221; e não Entradas Failsafe Breakouts.)

A direcção do último processo, longo ou curto, é irrelevante para a operação desta regra, assim como a direção do comércio atualmente em consideração. Assim, uma perda de longo período ou uma perda de curto prazo, seja hipotética ou real, permitiria que o novo desdobramento subsequente fosse tomado como uma entrada válida, independentemente da direção (longa ou curta):

Alguns comerciantes acreditam que duas grandes vitórias consecutivas são improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável que siga um comércio perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa idéia definindo este parâmetro como False.

Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de entrada. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atinge o mínimo de 20 dias.

Entrada Failsafe Breakout (dias)

Este parâmetro funciona em conjunto com Trade if Last é Winner, e é usado somente se Trade if Last for Winner = False (como mostrado na captura de tela parcial acima).

Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores:

Com essas configurações, se uma entrada de breakout de 20 dias foi marcada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então, se o preço sair acima ou abaixo do máximo de 55 dias, alto ou baixo , uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior.

Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação do Trade if Last é a regra do vencedor.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As Tartarugas entraram em posições únicas da Unidade nas descobertas e adicionadas a essas posições a intervalos de 1/2 ATR após a iniciação comercial. (Adicionando-se a posições existentes é freqüentemente referido como "piramidação" # 8201;)

Após a entrada inicial, o Trading Blox continuará adicionando uma Unidade (ou Unidades, no caso de um movimento de grande preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unidade Add in ATR, à medida que o preço avança favoravelmente até o número máximo permitido de unidades, conforme especificado pelas várias regras de unidades máximas (explicado abaixo).

Durante os testes históricos de simulação, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Percentagem de Slippage e / ou Slippage Mínimo, para obter o preço de preenchimento simulado. Então, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Então, se uma ordem de fuga inicial escorregasse em 1/2 ATR, a nova ordem seria movida para contabilizar o deslizamento 1/2 ATR, além do intervalo de agregação de unidade normal especificado por Unit Add in ATR.

A exceção a esta regra é quando várias unidades são adicionadas em um único dia durante uma troca em andamento. Por exemplo, com a Unidade Add in ATR = 0.5, a ordem de fuga inicial é colocada e incorre em deslizamento de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Nesse caso, o preço do pedido de 2ª e 3ª Unidades é ajustado em 1/2 ATR (para 1 ATR completo após o breakout), com base no deslizamento incorrido pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso de várias Unidades terem sido adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço do pedido de cada Unidade é ajustado pelo deslizamento cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam no comércio em andamento.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e o sistema Turtle Trading System é baseado em ATR, isso significa que o Sistema Turtle iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.

De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.

Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso, a menos que as unidades sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade de Adicionar (ATR).

As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.

Neste sistema, o intervalo de entrada inicial para o dia da entrada comercial é baseado no preço da ordem. Isso é para facilidade de colocar o stop uma vez que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço de preenchimento real para o dia seguinte.

Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de saída. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explora abaixo do X-day low, e os negócios curtos são encerrados quando o preço explora acima do mínimo do X-day.

O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.

As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop in ATR, o Entry Breakout para a direção oposta ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único, ou em estoque único. Por exemplo, Max Instrument Units = 4 significa que não mais de 4 unidades de café podem ser mantidas ao mesmo tempo; Isso inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Sopa de tartaruga FOREX.

Bolo de tartaruga de estratégia, sopa de tartaruga mais um.

Trading System Turtles - sistema de negociação de médio e longo prazo que foi originalmente inventado para os mercados de futuros (incluindo contratos para o franco suiço, marca alemã, libra esterlina, franco francês, iene japonês e dólar canadense) e baseia-se na quebra dos 20 dia e extrema de 55 dias (minima e makismumov) - então certamente pode ser aplicado completamente no mercado forex, mas no TC há uma fórmula "NO" - bastante complexa para calcular a quantidade de posições como o valor N.

É por isso que não vou publicar esta estratégia no seu site e para quem será interessante - lê-la aqui (abre em uma nova janela em formato pdf, e você pode economizar em seu computador): Trading System Turtles.

Embora, se você quiser, você pode atualizar e este sistema de negociação sem a quantidade N (não arrisque mais de 1-2% do depósito, o stop-loss definido nos mínimos e máximos locais mais próximos, bem, apenas fora do mercado, o avaria dos extremos de 10 dias) - mas será uma estratégia completamente diferente.

Eastholme Turtle é sistema de negociação completo, ou seja, suas regras básicas cobrem absolutamente todos os aspectos da negociação nos mercados financeiros e não deixam espaço para a intuição ou alguma adivinhação ao negociar!

Aqui estão todos os "componentes de um sistema de negociação completo" (que deve estar presente, em princípio, em qualquer estratégia forex e qualquer estratégia para os mercados financeiros):

Mercados - O que comprar ou vender.

Dimensionamento da posição - Quanto comprar ou vender.

Entradas - Quando comprar ou vender.

Paradas - Quando está fora de uma posição perdedora.

Saídas - Quando ir de uma posição vencedora.

Táticas - Como comprar ou vender.

É por isso que este sistema comercial e permitiu que as tartarugas ganhasse nos mercados financeiros por tanto tempo!

Agora vamos seguir as estratégias de hoje:

1) Estratégia L. Raschke Turtle Soup.

Após uma Tartaruga do Sistema de Negociação (que discutimos acima), percebeu-se que este veículo é caracterizado por uma subida bastante grande do depósito e pela baixa proporção de ganhos para a perda do grande número de falhas falsas nos mercados financeiros. É por isso que a estratégia surgiu "Sopa de tartaruga".

A essência da estratégia TURTLE SOUP é encontrar casos em que um avanço no mercado seja errado e, portanto, o preço não retrocede ou reverte no mercado financeiro (no nosso caso, consideramos o mercado Forex).

E, embora algumas das reversões só sejam de curto prazo e ajudem a fechar o negócio com lucro mínimo ou nenhum no bezubytku, bem, às vezes com uma perda de parada mínima, mas às vezes essas reversões serão fornecidas pela tendência de médio ou longo prazo mercado de reversão e assim nos permitem obter um bom lucro.

E assim faremos um acordo com as seguintes condições:

1. Abra o gráfico diário para os pares de moedas escolhidos (embora para mim, então esta estratégia pode ser aplicada a qualquer período de tempo (eu recomendo não menos do que M15), mas para esses intervalos, os parâmetros de uma parada final e o recuo certamente irá diferir um pouco). Se você acha que o comércio em gráficos diários não se adequa a você, porque você tem uma conta de negociação bastante pequena - a conta forex abre um centavo.

2. Hoje, uma vela é sempre a 20ª vela, a última faixa de 20 dias, então considere isso há 20 dias e encontre o mínimo de 20 dias e o máximo de 20 dias. Marque-os no gráfico por linhas horizontais (se necessário para maior clareza).

3. O mínimo ou o máximo do dia anterior devem ser localizados a uma distância mínima de 4 dias a partir de hoje.

4. Assim que a vela atual reescrever um mínimo ou máximo (20 dias anteriores) - coloque um pedido pendente no preço de 5-10 pontos maior que o preço mínimo da compra mínima de 20 dias (ou seja, uma ordem de compra) ). E, consequentemente, 5-10 pontos abaixo do preço de fechamento da ordem máxima de 20 dias de venda de lugares altos.

E este pedido pendente é válido apenas para a vela diária atual! Se não funcionou até o fim das velas do dia de hoje - exclua-o.

5. Se o pedido for disparado, você deve colocar uma perda de parada alguns pontos acima do preço máximo das velas para as transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos abaixo do preço mínimo para as transações para a venda.

6. Assim que a posição se tornar rentável - traduz-la para um ponto de equilíbrio e configurá-la em uma parada final (Paragem final universal ou MT4 padrão), que para cada par de moedas deve ter a sua própria - a maior volatilidade no mercado ( por exemplo, pares de GBPUSD, GBPJPY) por uma parada final acima (e, portanto, o nível de tradução para o ponto de equilíbrio também) - como 50-70 pontos.

Se o par de moedas for menos volátil (USDJPY e EURUSD (embora ultimamente e não seja chamado de menos volátil)) - pontos de parada-perda de trânsito 30-50.

7. Também neste sistema comercial existem regras para a reentrada no mercado:

Se durante o primeiro ou segundo dia após o acordo de abertura, funcionou uma perda de parada - novamente anulou o pedido no mesmo nível que a primeira ordem (ver parágrafo 4) - mas esta regra só é válida para o 1º e 2º dia de negociação !

2) Estratégia L. Raschke Turtle Soup plus One.

1. Emergindo no mercado 20 dias, mínimo ou máximo, mas deve ser feito com pelo menos 3 velas fechadas anteriormente. Este mínimo é fechado para nível ou ligeiramente abaixo do mínimo de 20 dias anterior. Conseqüentemente, o máximo subiu para o nível ou ligeiramente superior ao máximo anterior de 20 dias.

2. Pendente de compra de compra concluída no dia seguinte às velas do dia de encerramento dos 20 minutos anteriores do dnevngo - para as transações para a compra ou no máximo de 20 dias para as transações em venda.

Da mesma forma, se o curso do dia a transação não estiver aberta - exclua o pedido!

3. Stop-loss definido imediatamente após a abertura da ordem alguns pips abaixo do último nível (1º ou 2º dia) para as transações para a compra e, portanto, alguns pontos acima do último pico (1º ou 2 dias) para as transações para venda.

4. Da mesma forma, usamos uma parada para sair de uma posição - sua magnitude é aproximadamente igual à da "Sopa de tartaruga" e ustanavivaetsya a vontade! Uma vez que, sem configurar uma parada final, você pode pegar e comprar preços no mercado - depende de você (como um exemplo de veshe)!

Só quero avisá-lo de que, nos gráficos diários, esses modelos não aparecem com freqüência, mas se nalizirovat vários pares de moedas, o número de transações será maior!

UPDATE: apenas quero acrescentar que estes modelos são: Sopa de tartaruga, Turtle Soup plus One é quase sempre acompanhada de indicadores diverentsiyami MACD, estocástico, CCI, de modo a observar a divergência desses indicadores, você pode encontrar facilmente e o modelo acima descrito.

A Sopa de Tartaruga & # 39; sistema comercial e sua "Turtle Soup Plus One & # 39; modificação.

Introdução.

Os autores de Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Alta Laurence Connors e Linda Raschke são comerciantes de sucesso com o total de 34 anos de experiência comercial. A sua vasta experiência inclui a negociação de bolsas de valores, bem como posições relacionadas em bancos, hedge funds, corretora e empresas de consultoria. Eles acreditam que você só precisa de uma estratégia de negociação (TS) para negociação estável e lucrativa. No entanto, o livro contém quase duas dúzias de variantes TS, divididas em quatro grupos. Cada grupo se refere a uma fase específica de ciclos de mercado, e opera com um dos padrões de comportamento de preços estáveis.

As estratégias descritas no livro são bastante populares. Mas é importante entender que os autores os desenvolveram com base no comportamento do mercado de 20 anos. Então, o artigo tem dois objetivos: implementaremos no MQL5 a primeira estratégia de negociação descrita no livro, e então tentaremos avaliar sua eficiência usando o MetaTrader 5 Strategy Tester. Usaremos o histórico de preços dos últimos anos disponíveis no servidor de demonstração do MetaQuotes.

Ao escrever o código, abordarei usuários do MQL5 com um conhecimento básico do idioma, ou seja, iniciantes ligeiramente avançados. Portanto, o artigo não contém explicação de como funcionam as funções padrão, por que esses tipos de variáveis ​​são usados ​​e de todos os outros detalhes que os usuários costumam estudar e praticar antes de começar a programar Expert Advisors. Por outro lado, não abordarei desenvolvedores experientes de robôs comerciais, já que já possuem bibliotecas bem testadas de suas próprias soluções, que usam ao implementar novas estratégias de negociação.

A maioria dos programadores, a quem o artigo pretende, está interessado em estudar programação orientada a objetos. Então vou tentar tornar útil o desenvolvimento desse consultor especialista para o propósito acima mencionado. Para facilitar a transição da abordagem processual para a abordagem orientada a objetos, não usamos a parte mais complicada das classes OOP. Em vez disso, usaremos suas estruturas analógicas simples. Estruturas juntam dados logicamente conectados de diferentes tipos e funções para trabalhar com eles. Eles possuem quase todos os recursos de uma classe, incluindo herança. Mas você pode usá-los sem saber as regras da formatação do código de classe, você pode fazer um mínimo de ajustes para o que você costuma fazer na programação processual.

O sistema de comércio 'Turtle Soup' e sua modificação 'Turtle Soup Plus One'.

Turtle Soup é a primeira estratégia comercial da série chamada 'Testes'. A fim de torná-lo mais claro, em que base a série é escolhida, a série deveria ter sido chamada de 'Limites de alcance de teste ou níveis de suporte / resistência usando o preço'. Turtle Soup baseia-se no pressuposto de que o preço não pode quebrar um intervalo de 20 dias sem um salto das bordas do intervalo. Nossa tarefa é tentar lucrar com um salto temporário ou uma falha falsa. Uma posição de negociação sempre será direcionada dentro do canal, de modo que a estratégia de negociação pode ser chamada de "estratégia de rejeição".

Por sinal, a semelhança do nome Turtle Soup e a famosa Tortugas não são acidentais - ambas as estratégias monitoram a ação do preço nos limites de uma faixa de 20 dias. Os autores do livro tentaram usar algumas estratégias de "breakout", incluindo "Turtles", mas essa negociação foi ineficiente devido a uma grande quantidade de sinais falsos e reversões profundas. Mas eles revelaram alguns padrões que ajudaram a criar um conjunto de regras para lucrar com os movimentos de preços na direção oposta ao breakout.

Um conjunto completo de regras de compra de comércio na "Sopa de tartaruga" TS pode ser formulado da seguinte forma:

Certifique-se de que pelo menos três dias se passaram desde o mínimo de 20 dias anterior Aguarde até que o preço do instrumento caia abaixo do mínimo de 20 dias Coloque um pedido de compra pendente 5-10 pontos acima do preço recentemente descompactado baixo Uma vez que a ordem pendente dispara, defina seu StopLoss em 1 ponto abaixo do preço baixo deste dia Use um Stop Trailing uma vez que a posição se torne rentável Se a posição for fechada por uma Stop Loss no primeiro ou segundo dia, você pode repetir a entrada no nível inicial.

As regras de comércio de venda são semelhantes, elas devem ser aplicadas no limite superior do intervalo, ou seja, com base no máximo de 20 dias.

Um dos indicadores disponíveis na Base de Código pode exibir bordas de canal em cada barra de histórico com as configurações apropriadas. Você pode usar esse indicador para visualização na negociação manual.

A descrição do TS não fornece uma resposta direta à questão de quanto tempo você deve manter a ordem pendente, então vamos usar uma lógica simples. Ao testar a margem da faixa, o preço criará um novo ponto extremo e a primeira das condições acima tornar-se-á impossível no dia seguinte. Uma vez que não haverá sinal nesse dia, teremos de cancelar a ordem pendente do dia anterior.

Uma versão modificada deste TS chamado 'Turtle Soup Plus One' tem duas diferenças:

Em vez de colocar um pedido pendente imediatamente após a ruptura do intervalo de 20 dias, você deve aguardar um sinal de confirmação - a barra deste dia deve fechar-se fora do intervalo. O encerramento do dia na borda do canal horizontal analisado também está ok. Para determinar o nível do StopLoss inicial, usamos o preço extremo (alto ou baixo) apropriado de dois dias.

Definindo Parâmetros de Canal.

Para verificar as condições, precisamos saber o preço alto e baixo do intervalo, que pode ser encontrado após a definição dos limites de tempo. Essas quatro variáveis ​​determinam o canal a qualquer momento, de modo que possam ser combinadas em uma única estrutura. Vamos adicionar a ele mais duas variáveis ​​usadas no TS, incluindo o número de dias (barras) passados ​​desde a baixa e a alta do intervalo:

Todas essas variáveis ​​serão prontamente atualizadas pela função f_Set. A função precisa saber em qual barra deve começar a desenhar um canal virtual (i_Newest_Bar_Shift) e a profundidade do histórico que ele deve visualizar (i_Bars_Limit):

Este código de função tem apenas 13 linhas; mas se você leu no idioma, consulte a explicação das funções MQL que acessam dados de timeseries (CopyHigh, CopyLow, CopyTime e outros), você sabe que eles não são tão simples. Em alguns casos, o número de valores retornados pela função pode ser diferente do que você solicita, pois os dados solicitados talvez não estejam prontos quando você acessa os timeseries desejados pela primeira vez. A cópia de dados de timeseries pode funcionar do jeito que você deseja, com um bom tratamento dos resultados.

Portanto, vamos seguir pelo menos os critérios mínimos para programação de qualidade e vamos adicionar manipuladores de erros simples. Para que os erros sejam mais fáceis de entender, vamos imprimir os dados de erro para registrar. O registro também é muito útil para depuração, pois permite ter informações detalhadas sobre o motivo pelo qual a ordem tomou uma determinada decisão. Vamos apresentar uma nova variável de um tipo de enumeração, que irá definir quantos detalhes nosso log deve conter:

O nível requerido será selecionado pelo usuário e as operadoras apropriadas que imprimam informações para logar serão adicionadas a muitas funções. Portanto, tanto a lista como a variável personalizada Log_Level devem ser incluídas no início do programa principal em vez do bloco de sinal.

Voltemos à função f_Set, que ficará assim com todas as verificações adicionais (as linhas adicionadas estão destacadas):

Quando um erro é detectado, fazemos o seguinte: quebra de execução para que o terminal possa baixar os dados necessários para a função de cópia até o próximo tiquetaque. Para evitar que outras funções usem o canal até que o procedimento seja completamente completo, vamos adicionar à estrutura a bandeira apropriada b_Ready (true = os dados estão prontos, false = o processo ainda não foi concluído). Também adicionaremos o sinalizador de atualização de parâmetros do canal (b_Updated) - para o melhor desempenho, é útil saber se os quatro parâmetros usados ​​no TS têm alteração. Para este propósito, precisamos adicionar mais uma variável - a assinatura do canal (s_Signature). A função f_Set também deve ser adicionada à estrutura e a estrutura CHANNEL será assim:

Função de geração de sinal.

De acordo com este sistema, um sinal de compra é determinado por duas condições necessárias:

1. Pelo menos três dias de negociação se passaram desde o último mínimo de 20 dias.

2a. O preço do símbolo caiu abaixo do mínimo de 20 dias (Sopa de tartaruga)

2b. O bar diário fechou não mais do que o mínimo de 20 dias (Turtle Soup Plus One)

Todas as outras regras TS descritas acima pertencem aos parâmetros da ordem comercial e ao gerenciamento de posição, portanto não as incluiremos no bloco de sinal.

Em um módulo, vamos programar sinais de acordo com as regras de ambas as modificações do sistema comercial (Turtle Soup e Turtle Soup Plus One). A possibilidade de selecionar a versão apropriada das regras será adicionada aos parâmetros do Expert Advisor. Vamos chamar a variável personalizada apropriada Strategy_Type. No nosso caso, a lista de estratégias contém apenas opções, então, usar true / false (uma variável de tipo bool) seria mais fácil. Mas precisamos da possibilidade de adicionar todas as estratégias traduzidas para o código dentro desta série de artigos, então vamos usar uma lista numerada:

O tipo de estratégia deve ser passado para as funções de detecção de sinal do programa principal, ou seja, precisa saber se espera uma barra (dia) fechar - a variável b_Wait_For_Bar_Close do tipo bool. A segunda variável requerida é a pausa após o extremum anterior i_Extremum_Bars. A função deve retornar o status do sinal: se as condições de compra / venda são atendidas ou devem aguardar. Uma lista numerada apropriada também será adicionada ao arquivo principal do Expert Advisor:

Outra estrutura que o módulo de sinal e as funções do programa principal usará é o objeto global go_Tick que contém informações sobre o tiquete mais recente. Esta é uma estrutura padrão do tipo MqlTick, que deve ser declarada no arquivo principal. Mais tarde, vamos programar sua atualização no corpo principal do programa (a função OnTick).

Agora, finalmente, podemos prosseguir para a função principal do módulo.

Vamos começar com a verificação de uma condição de sinal de venda; se os dias suficientes (barras) passaram após o Alto anterior (a primeira condição) e se o preço quebrou o limite de alcance superior (a segunda condição):

A verificação das condições do sinal de compra é semelhante:

Aqui, usamos a variável d_Actual_Price que contém o preço atual relevante para este TS. Para Sopa de tartarugas, isto significa o último preço de lance conhecido, para Turtle Soup Plus One é o preço de fechamento do dia anterior (bar):

A função que inclui as ações mínimas requeridas é assim:

Lembre-se de que o objeto do canal pode não estar preparado para leitura de dados dele (flag go_Channel. b_Ready = false). Então, precisamos adicionar um cheque desta bandeira. Nesta função, usamos uma das funções padrão para copiar dados de um timeseries (CopyClose), então vamos adicionar o possível tratamento de erros. Não se esqueça do registro de dados significativos, o que facilita a depuração:

Esta função será chamada com todos os tiques, ou seja, centenas de milhares de vezes por dia. No entanto, se a primeira condição (não inferior a três dias a partir do último extremum) não estiver satisfeita, outras ações ficam sem sentido. Seguindo as regras do estilo de programação apropriado, precisamos minimizar o consumo de recursos, então deixe nossa função durar até a próxima barra (dia), ou seja, até a atualização dos parâmetros do canal:

Este é o código final da função. Vamos chamar o arquivo do módulo de sinal Signal_Turtle_Soup. mqh, adicionar-lhe o código relacionado ao canal e aos sinais; No início do arquivo, adicionamos campos de entrada para as configurações personalizadas da estratégia:

Salve este arquivo na pasta de dados do terminal; As bibliotecas de sinais devem ser armazenadas no MQL5 \ Include \ Expert \ Signal.

Um consultor especial de especialistas para TS Testing.

Perto do início do código do Expert Advisor, adicionamos campos de configurações personalizadas, antes desses campos, adicionamos listas do tipo enum usado nas configurações. Vamos dividir as configurações em dois grupos: "Configurações de Estratégia" e "Posição Abertura e Gerenciamento". As primeiras configurações de grupo serão incluídas no arquivo da biblioteca de sinais durante a compilação. Até agora, criamos um desses arquivos. Nos próximos artigos formalizaremos e programaremos outras estratégias do livro, e será possível substituir (ou adicionar) módulos de sinal, incluindo as configurações personalizadas necessárias.

Agora, incluímos no código que inicia o arquivo de biblioteca padrão do MQL5 para executar as operações de negociação:

Os autores não mencionam técnicas especiais de gerenciamento de dinheiro ou gerenciamento de risco para esta estratégia, portanto usaremos um tamanho de lote fixo para todas as negociações.

As configurações de rastreamento devem ser inseridas em pontos. A introdução de citações de cinco dígitos conduziu a alguma confusão com as unidades usadas, então aqui está uma nota que um ponto corresponde à mudança mínima no preço do símbolo. Isso significa que, para citações de cinco dígitos, um ponto é igual a 0,00001, enquanto que para citações de quatro dígitos é igual a 0,0001. Não deve ser confundido com pips - pips ignoram a verdadeira precisão das citações, sempre as traduzem em quatro dígitos. Isto é, se a mudança de preço mínimo de um símbolo (ponto) for igual a 0,00001, um pip é igual a 10 pontos; e se o ponto for igual a 0.0001, os valores de ponto e pip são iguais.

A função de parada final usa essas configurações em cada tico e o recálculo de pontos definidos pelo usuário em valores reais de um símbolo é realizado em centenas de milhares de vezes por dia, embora não consome muitos recursos da CPU. Seria mais correto recalcular os valores inseridos pelo usuário uma vez durante a inicialização do Expert Advisor e salvá-los em variáveis ​​globais para uso futuro. O mesmo pode ser feito para as variáveis ​​que serão usadas para a normalização do lote - limites do servidor no tamanho mínimo e máximo, bem como a etapa de mudança não mudam durante a operação do Consultor Especialista, portanto, não há necessidade de lê-los sempre. Aqui está a declaração de variáveis ​​globais e a função de inicialização:

Observe que a biblioteca padrão MQL5 contém um módulo de trânsito do tipo que precisamos (TrailingFixedPips. mqh), e podemos incluí-lo no código semelhante às operações de negociação que executam a classe. Mas não cumpre totalmente com os recursos deste Consultor Especializado, então escreveremos o código de sequência e adicioná-lo ao corpo do Consultor Especial na forma de uma função personalizada separada:

O controle de se colocar SL na nova distância é permitido em uma função separada fb_Is_Acceptable_Distance, que também pode ser usado para validar o nível de colocação da ordem pendente e o nível Stop Loss de uma posição aberta.

Agora, procedemos à área de trabalho principal no código Expert Advisor, que é chamado por uma função de manipulador que lida com o novo evento de chegada de tiques - OnTick. De acordo com as regras da estratégia, se houver uma posição aberta, a EA não deve procurar novos sinais, portanto, começamos com um cheque apropriado. Se uma posição já existe, o robô tem duas opções: quer para calcular e definir o nível StopLoss inicial para uma nova posição, ou ativar a função de fuga, que determinará se o StopLoss deve ser movido e executará a operação apropriada. Chamar a função de fuga é fácil. Quanto ao cálculo do nível StopLoss, usaremos o deslocamento de extremum gd_Exit_Offset inserido pelo usuário em pontos e convertido nos preços dos símbolos. O valor de preço extremo pode ser encontrado usando as funções padrão do MQL5 CopyHigh ou CopyLow. Os níveis calculados devem então ser validados usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e também usando o valor de preço atual da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para pedidos BuyStop e SellStop:

Além dos novos parâmetros de apontar calculados, também precisamos atualizar os parâmetros do canal, que são usados ​​para detecção de sinal. Chamar a função f_Set apropriada da estrutura go_Channel só faz sentido após o fechamento de uma barra, enquanto esses parâmetros permanecem inalterados o resto do tempo. O robô comercial tem mais uma ação ligada ao início do novo dia (bar), que é a exclusão de uma ordem pendente irrelevante de ontem. Vamos programar essas duas ações:

A função fi_Get_Pending_Type usada aqui retorna o tipo de uma ordem pendente e, usando a referência recebida para a variável i_Order_Ticket, ela adiciona o número do ticket. O tipo de ordem será usado mais tarde para comparar a direção real do sinal nesse tick, enquanto o ticket é usado no caso de você precisar excluir o pedido. Se não houver ordem pendente, ambos os valores serão iguais a WRONG_VALUE. A lista desta função está abaixo:

Agora, tudo está pronto para determinar o status de um sinal. Se as condições do TS não forem satisfeitas (o sinal terá o status de ENTRY_NONE ou ENTRY_UNKNOWN), a operação do programa principal neste controle pode ser completada:

Se houver um sinal, compare-o com a direção da ordem pendente existente se já tiver sido colocada:

Agora que sabemos com certeza que precisamos colocar uma nova ordem pendente, vamos calcular seus parâmetros. De acordo com as regras da estratégia, a ordem deve ser colocada com um deslocamento para dentro dos limites do canal. StopLoss deve ser colocado no lado oposto da borda perto do preço extremum de hoje ou de dois dias atrás (dependendo da versão de estratégia selecionada). A posição StopLoss só deve ser calculada após a ativação da ordem pendente - o código desta operação está disponível acima.

Os limites de canal relevantes devem ser vermelhos da estrutura go_Channel, e o deslocamento de entrada especificado pelo usuário e depois convertido no preço do símbolo está disponível na variável gd_Entry_Offset. O nível calculado deve ser validado usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e o valor de preço atual da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para pedidos BuyStop e SellStop:

Se o nível de colocação da ordem calculada for verificado com sucesso, podemos enviar a ordem apropriada para o servidor usando a classe de biblioteca padrão:

Este é o último passo na programação do Expert Advisor. Precisamos compilá-lo e depois analisaremos seu desempenho no testador de estratégia.

Teste de estratégia.

No livro, Connors e Raschke ilustram a estratégia usando gráficos de mais de 20 anos, então o principal objetivo do teste é verificar o desempenho da estratégia usando os anos mais recentes. Os parâmetros de origem e o prazo diário especificado pelos autores foram utilizados para testes. Há 20 anos, as citações de cinco dígitos não eram populares, e esse teste foi realizado em citações de cinco dígitos disponíveis no servidor de demonstração do MetaQuotes, de modo que os recuos originais de 1 e 10 pontos foram transformados em 10 e 100. A descrição original da estratégia faz não contém parâmetros de trânsito, por isso usei os parâmetros que pareciam mais apropriados para o prazo diário.

O gráfico dos resultados de testes de sopa de tartaruga no USDJPY nos últimos cinco anos:

O gráfico dos resultados de teste Turtle Soup Plus One com os mesmos parâmetros no mesmo intervalo de histórico do mesmo instrumento:

O gráfico dos resultados dos testes em cotações de ouro nos últimos cinco anos: a estratégia de sopa de tartaruga:

Turtle Soup Plus One:

O gráfico dos resultados de testes em citações de petróleo bruto nos últimos quatro anos: A estratégia de sopa de tartaruga:

Turtle Soup Plus One:

Os resultados completos de todos os testes estão disponíveis nos arquivos anexados.

Você fará suas próprias conclusões, mas preciso dar uma explicação necessária. Connors e Raschke advertem contra o seguimento puramente mecânico das regras de qualquer das estratégias descritas no livro. Eles acreditam que é necessário analisar como o preço se aproxima das bordas do canal e como ele se comporta depois de testar os limites. Infelizmente, eles não fornecem detalhes sobre isso. Quanto à otimização, você pode tentar ajustar parâmetros para outros prazos, para escolher melhores símbolos e parâmetros.

Conclusão.

Formalizamos e programamos as regras do primeiro par de estratégias de negociação descritas no livro: Estratégias de Negociação de Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade - Sopa de Tartaruga e Sopa de Tartaruga Plus One. O Expert Advisor e a biblioteca de sinais contêm todas as regras descritas por Raschke e Connors, mas não incluem alguns dos detalhes importantes da negociação dos autores, que são apenas brevemente mencionados. Pelo menos, é necessário levar em conta lacunas e limites de negociação. Além disso, parece lógico tentar restringir a negociação, permitindo apenas uma entrada por dia, ou permitindo apenas uma entrada lucrativa, permitindo manter uma ordem pendente mais do que até o início do dia seguinte. Você pode fazer isso se desejar melhorar o Consultor Especializado descrito.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Sopa de tartaruga.

Il Turtle Soup è una eficaz tecnica ideata da Larry Connors che rientra nelle strategie di tipo "teste" tra quelle, cioè, che sono basate su uno dei padrão mais eficaz do comércio de swing: o teste de minimi o massaimi de período.

A finalità della strategia è quella di cogliere il momento em cui il mercato fa segnare un nuovo massimo o minimo di periodo por poi successivamente invertire. Por tale motivo il Turtle Soup è classificato tra le tecniche utili por operare sulle inversioni del trend.

Vediamo le regole operative per un setup di acquisto (por configuração de vendita vale il contrario)

É necessário registar um minuto a 20 bar (1).

Il minimo a 20 barre precedente (2) si deve essere verificato almeno quattro barre premium della attuale barra (1)

Não apontar o precedente minimo a 20 barre (2) è violato al ribasso, si inserir uma ordem de adiantamento devido / tre tick sopra tale precedente minimo.

L'ordine resta valido solo per la stessa barra (1).

Al momento dell'eseguito si posiziona um stop-loss um paio di tick sotto il minimo della barra de configuração (1).

E 'consigliabile prendere profitto parziale dopo devido massimo sei barre e si utilizza poi un trailing-stop a protezione del resto della posizione.

Per i clienti IG abbiamo realizzato proprio per the Metatrader 4 (MT4) l'apposito indicatore "Sopa de tartaruga" che può essere richiesto da tutti i nuovi clienti IG utenti di MT4 che planeano approfondire lo studio di questa tecnica. Oltre all'indicatore abbiamo anche realizzato un Expert Advisor (EA) utilizzabile por repercreto para o parâmetro migliori por settare e testare la strategia.

Sia l'indicatore che l'EA da noi realizzati contengono alcune modifiche rispetto alla originaria tecnica così come propuesta da Connors. Em particular, por uma configuração longa, uma volta verificata l'esistenza di un minimo a 20 barre (1) e un precedente minimo a 20 barre (2), creatosi almeno quattro barre premium della barra (1), non piazziamo subito un ordine Requisito: a pedido, o cliente é um requisito mais completo: atendimento, cioè, che la barra corrente (1) chiuda sopra il precedente minimo a 20 barre (2). A cada ponto entriamo a mercato all'open della barra successiva.

Vediamo qualche esempio basandoci sull'indicatore che abbiamo realizzato por MT4 che andrà ad identifierci tutti i setup relativi al Turtle Soup nella apposita finestra sottostante il grafico.

Cross GBPUSD 30 minuti.

Due Turtle rialzisti consecutivi.

Siamo em presenza di un minimo a 20 barre (punto1)

Il precedente minimo a 20 barre (2) è oltre 4 barre dall'attuale minimo (1)

Attendiamo il close della barra 1 e verifichiamo che sia superiore ao minimo precedente a 20 barre (1)

Entriamo a mercato all'open della barra successiva.

Em questo caso è determinante il posizionamento dello stop loss. Uno stop troppo stretto posizionato sotto la barra 1 ci avrebbe "buttato fuori" dalla posizione.

Siamo em presenza di ulteriore minimo a 20 barre (punto 3)

Il precedente minimo a 20 barre (4) è oltre 4 barre dall'attuale minimo (3)

Attendiamo il close della barra 3 e verifichiamo che sia superiore al minimo precedente (4)

Entriamo a mercato all'open della barra successiva.

Em questo caso o comércio funziona molto bene e uma adeguição gerenciado da posição do avrebbe consentito di sfruttare al massimo le potenzialità do padrão.

Vediamo ancora un altro esempio.

Cross EURUSD grafico 1 ora.

Ancora devido Turtle Soupe rialzisti consecutivi.

O primo, venha sem vire sem jeito. Subito sdopo l'entrée (abrir della barra succesiva alla 1) i prezzi scendono fino a farci chiudere la posizione in perdita (sotto il minimo della 1)

Il successivo Turtle Soup, invece, restituisce grandi soddisfazioni, facendoci recuperare l aperppita appena subita e mettendo a segno a tendência di tutto rispetto.

Vediamo ora un esempio ribassista.

Cross EURUSD 15 minuti.

Un Turtle Soup che intercetta al millimetro il massimo di periodo sforando il precedente massimo a 20 periodi (2) di un solo pips por tornare a chidere sotto tale livello. Entriamo short all'open della barra sucessiva e il trade da subito grandi soddisfazioni.

Una ultima avvertenza è doverosa. Occorre infatti tenere semper in debita considerazione che si tratta di operazioni contro trend e, dunque, specie in presenza di un mercato in forte tendenza, i falsi segnali saranno piuttosto frequenti. Molto spesso il Turtle Soup darà infatti origem a uma piccola correção da tendência piuttosto che ad una inversione vera e propria.

La qual cosa, oltre a consigliare di essere molto rigorosi com o posizionamento de perda de parada, sugestão de tratamento de dinheiro, sugestão de importação, gestão de dinheiro, indicação de uma empresa com custo benefício, participação no mercado, custo do bem sucedido, sucessivo posizionamento di Un trailing stop a protezione dei profitti realizzati.

O ponto de entrada de L'(espresso em numero di tick dal massimo / minimo) e così puro il posizionamento dello stop loss potrà, ed anzi dovrà variare avuto riguardo alla volatilità dello strumento.

Uma vez que o parâmetro é ajustado através da aplicação de metadrato de Metatrader 4 (MT4) potrà suggerirci i migliori parametri da adottare in relazione al mercato di riferimento e ao prazo de tempo, use o alo scopo di verificare, um livello didattico, quali risultati siano ottenibili con questo tipo di strategia sui diversi cross valutari.

La tecnica, dirlo inutile, è altresì aplicabile a tutti gli strumenti finanziari dotati di una buona liquidità.

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